WindowsでSSHサーバを構築する手順を確認してます。
今回、SSHサーバとしてOpenSSHを利用します。
そのため、まずはCygwinをOpenSSH込でインストールします。

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Cygwinのセットアップファイルはこちらからダウンロードします。

Cygwin Installation
http://cygwin.com/install.html

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ダウンロード後、セットアップファイルを実行し、ウィザードを起動します。

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インストールするパッケージを選択し、インターネットから選択したパッケージをダウンロードする方法を選択します。
ローカルのパッケージをインストールに利用することも可能です。

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ルートディレクトリを指定します。
このディレクトリがLinuxで言うところの「/」になります。
ディレクトリにスペースが入っている「Program Files」ではない方がいいかも知れません。 

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ダウンロードしたパッケージを格納するフォルダを指定します。

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インターネットに直接接続するか、プロキシを利用するかを選択します。

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パッケージをダウンロードするサイトを選択します。
日本なので「.jp」のサイトを選択しました。

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ダウンロードするパッケージを選択します。
SSHサーバを構築するのに必要なパッケージはopenssl、openssh、cygrunsrvです。
それぞれのバイナリをダウンロードしてインストールします。
ソースファイルは特に必要ありません。

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内容を確認し、次へをクリックします。

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インストール中です。
しばらく時間がかかります。

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インストールが完了しました。
完了ボタンをクリックして、ウィザードを終了します。

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ターミナルのアイコンをクリックして、cygwinを起動します。

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ターミナル画面が起動したことを確認します。
通常のLinuxコマンドが利用できます。