azure上の仮想マシンへの接続はエンドポイント経由で行ないます。
エンドポイントには特定のポートが割り当てられるのでファイアウォールでポートを開放するような感覚です。
また、ポートにはパブリックポートとプライベートポートがあり、仮想マシンにパブリックポートで接続すると内部的はプライベートポートに変換されます。

今回はエンドポイントの追加を行なってみます。
デフォルトでは5986(PowerShell)と57150(RDP)のエンドポイントが存在しています。

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管理ポータルの仮想マシン画面から「エンドポイント」を選択します。

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エンドポイントの一覧が表示されます。
下部の追加ボタンで新しいエンドポイントを追加します。

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 ウィザード形式の画面が開きます。
エンドポイントを新規作成する場合は「スタンドアロンエンドポイントの追加」を選択します。
既に負荷分散のセットを作成している場合は下を選択します。

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エンドポイントに割り当てるポートを指定します。
また、負荷分散セットを作成する場合は「負荷分散セットの作成」にチェックを入れます。
ここで作成した負荷分散セットに他の仮想マシンのエンドポイントを参加させると、それらの仮想マシン同士で負荷分散を行ないます。

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「負荷分散セットの追加」にチェックを入れた場合、ここで負荷分散セットの名前を指定します。
プローブの設定では仮想マシンの応答を指定した秒数の間隔で指定した回数確認します。
応答がなかった場合は負荷分散のセットから外します。

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エンドポイントが追加されました。
ここで作成した負荷分散セットは同一クラウドサービスの仮想マシンで使用できます。